指数观察：id创建策略个股基本面良好且符合均线金叉的点位、成交和资金面

策略「中证1000基本面金叉」已保存，核心逻辑：选股：中证1000成分股里，先按最新一期财报过滤（ROE>10% 且毛利率>20%），再从中挑出5日线上穿20日线（金叉）的个股，按 ROE 从高到低、每天最多买5只。策略「中证1000基本面金叉策略」方案已入库。

池子：中证1000成分股。基本面门槛：最新报告期 ROE≥10% 且毛利率≥20%。原因不复杂：这是典型的“交集型低频信号”。中证1000里 ROE≥10% 且毛利率≥20% 的股票大概只剩两三成，而某一天恰好出现 MA5 上穿 MA20 的又只有几个百分点，两个条件一叠加，单日样本很容易是空的。这不代表策略逻辑错了，但当前门槛下信号太稀疏，回测里可能长时间空仓。直接回复「继续生成」，我重新走一遍组合逻辑的生成与回测；。策略ID：f56d3e0b_20261010140207。

回测结果：策略「中证1000金叉基本面」。回测区间：2025-10-10 ～ 2026-09-30（近 1 年）。最大回撤：-31.40%。夏普比率：-0.73。信号：1304 条，实际成交 267 笔。撮合简化假设：当前服务对停牌、涨跌停做了简化处理，也未完整计入佣金/滑点，结果可能偏高。均线金叉本身就是高频信号：1304 条信号意味着换手非常频繁，交易成本侵蚀会很严重，这也是拖累收益的一个可能原因。确认方案。我现在编写策略代码：从中证1000成分股里，先按基本面（ROE、毛利率）过滤出质地良好的个股，再叠加均线金叉（MA快线上穿慢线）形态信号，日度检测。

放宽基本面门槛（比如 ROE≥3%、毛利率≥10%）。放宽形态（不要求当日严格上穿，改成 MA5 在 MA20 上方即算多头，更容易触发）。日度检测信号，触发后次日开盘成交。总仓上限 100%。在中证1000成分股里，选出「基本面良好 + 均线金叉形态」的票。这其实是两个条件的叠加：基本面负责"选谁"，均线金叉负责"什么时候进"。这类组合比单一模板要复杂一点，逻辑上是可行的。策略任务已经开好了，编号 c82817d7_20261010042736。

已保存的策略草稿为「中证1000基本面金叉」：范围：中证1000成分股。基本面：ROE≥15%、毛利率≥30%。选股数量：符合金叉时按ROE取前10只。另外，模拟账户初始化失败，当前登录状态无效，后续运行前需要重新登录。重新登录后告诉我“继续创建中证1000基本面金叉”，可以基于已保存的草稿继续处理。

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